مدل
سازي برابري نرخ سود: رويکردي از يک سيستم پويا
Modeling Interest Rate
Parity: A System Dynamics Approach
نظريه برابري نرخ سود از
نظر تجربي کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود اين حقيقت که
بازار هاي مالي دنيا ، 7 روز هفته ، 24 ساعت شبانه روز معامله مي کنند
و ارتباطات به صورت فوري انجام مي پذيرد ، اما نشانه هاي مستدلي وجود
دارد که اختلافات در نرخ هاي بازگشتي که ما توقع داريم که در تمام کشور
ها غير صفر در نظر گرفته شود ، براي دوره هاي زماني بلند مدت عددي بزرگ
جلوه مي کند. هر چند اين انحرافات الگويي را نشان مي دهند که در آنها
راه حلي اساسي با در نظر گرفتن علل آنها وجود دارد. تغييرات در اين
اختلافات بين نرخ بازگشت مورد نظر در کشورها به طور عمده با تغييرات در
اختلافات بين نرخ سود ملي در ارتباط است و هماهنگي دارد.
کلمات کليدي : انحراف
UIRP ، برابري نرخ سود ، بازگشت
سرمايه